Cómo calcular la proporción de Sharpe

Cómo calcular la proporción de Sharpe

la proporción de Sharpe, creada en 1966 por el laureado laurel William f. Sharpe, es una ecuación para calcular el desempeño ajustado al riesgo de una cartera de acciones. la relación determina si la ganancia de una cartera puede atribuirse a un pensamiento correcto o un alto riesgo. cuanto mayor sea la relación, mejor será el rendimiento de la cartera después de haber sido ajustada por el riesgo. Si bien una determinada cartera puede generar un gran beneficio, ese beneficio puede ser el resultado de un riesgo enorme y potencialmente peligroso. el cálculo exacto de la relación requiere restar la tasa de una inversión libre de riesgo del rendimiento esperado de la cartera, dividido por la desviación estándar de la cartera:

(tasa de rendimiento de la cartera - tasa libre de riesgo) / desviación estándar de la cartera

retorno promedio y desviación estándar

    Enumere los rendimientos anuales de su cartera. Si su cartera tiene cinco años, comience a partir del primer año. por ejemplo:

    2005: 12 por ciento 2006: -3 por ciento 2007: 9 por ciento 2008: -8 por ciento 2009: 6 por ciento

    calcule el promedio de los rendimientos de la cartera sumando cada porcentaje de rendimiento y dividiendo por el número de años.

    por ejemplo: 12 + -3 + 9 + -8 + 6 = 3.2

    Este es el rendimiento promedio de su cartera.

    reste el rendimiento individual de cada año del rendimiento promedio de la cartera. por ejemplo:

    2005: 3.2 - 12 = -8.8 2006: 3.2 - -3 = 6.2 2007: 3.2 - 9 = -5.8 2008: 3.2 - -8 = 11.2 2009: 3.2 - 6 = -2.8

    Cuadrar las desviaciones individuales.

    por ejemplo: 2005: -8.8 x -8.8 = 77.44 2006: 6.2 x 6.2 = 38.44 2007: -5.8 x -5.8 = 33.64 2008: 11.2 x 11.2 = 125.44 2009: -2.8 x -2.8 = 7.84

    Encuentra la suma de la desviación al cuadrado de cada año.

    por ejemplo: 77.44 + 38.44 + 33.64 + 125.44 + 7.84 = 282.8

    Divide la suma por el número de años menos uno.

    por ejemplo: 282.8 / 4 = 70.7

    Calcula la raíz cuadrada de este número.

    por ejemplo: 8.408

    Esta es la desviación estándar anual de la cartera.

ratio de sharpe

    coloca tus tres números en la ecuación de la razón de Sharpe.

    reste la tasa de rendimiento libre de riesgo de la tasa de rendimiento de la cartera.

    por ejemplo: (usando los números anteriores y la tasa de rendimiento de un bono del gobierno estadounidense a cinco años) 3.2 - 1.43 = 0.3575

    dividir por la desviación estándar.

    por ejemplo: 0.3575 / 8.408 = 0.04252 (aproximado)

    esta es tu proporción de sharpe



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